Ausgangspunkt für stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist ein Zufallsexperiment und eine Zufallsvariable mit stetigem Ausgang, dementsprechend umfasst der Wertebereich ein Intervall \([a,b] \subset \mathbb {R}\) . Als Realisierung einer in \([a,b]\) stetigen Zufallsvariablen kann damit jeder beliebige Wert aus diesem Intervall auftreten. Es gibt somit überabzählbar unendlich viele mögliche Realisationen. Nach den Definitionen für Dichte, Verteilungsfunktion, Erwartungswert und Varianz werden zwei konkrete stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen betrachtet, die stetige Gleichverteilung und die Normalverteilung. Abschließend werden auf die Möglichkeiten zur Approximation durch die Normalverteilung eingegangen.