Aufbauend auf die zuvor betrachtete Optimierung, soll nun die optimale Steuerung eingeführt werden. Hier werden Systeme betrachtet, die eine Steuerung als Eingabe akzeptieren und einen davon abhängigen Zustand annehmen – sogenannte Steuerungsprozesse. Die Systeme entspringen häufig physikalischen Beobachtungen und sind damit in der Regel zeitabhängig.