Klassifikationsverfahren sind eine zentrale Methode im Risikomanagement, um Datenpunkte oder Ereignisse bestimmten Kategorien (Klassen) zuzuordnen. Sie werden insbesondere genutzt, um Betrug zu erkennen, Kreditrisiken zu bewerten oder Anomalien in Finanztransaktionen zu identifizieren. So nutzen Banken etwa in der Kreditrisikobewertung Klassifikationsmodelle, um Kreditnehmer in „gute“ und „risikoreiche“ Kunden zu unterteilen. Faktoren wie Einkommen, Bonität und frühere Zahlungshistorie fließen in die Modellierung ein. Versicherungen und Zahlungsanbieter klassifizieren im Rahmen der Betrugserkennung Transaktionen oder Schadensmeldungen als „normal“ oder „betrügerisch“, indem sie auffällige Muster analysieren. Außerdem helfen Klassifikationsverfahren bei der Anomalieerkennung, um beispielsweise ungewöhnliche Marktbewegungen oder Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen. Außerdem setzen Unternehmen im Compliance-Management Klassifikationsmodelle ein, um Geldwäsche oder Verstöße gegen regulatorische Vorschriften zu identifizieren.