Scholarlink

In diesem Kapitel bezeichnet \(X=(X_{t})_{t\ge 0}\) einen Markov-Prozess mit Übergangsverteilung p auf einem gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum \(({\Omega },\mathscr {F},P,\mathscr {F}_{t})\) , der die üblichen Bedingungen erfüllt. Die starke Markov-Eigenschaft ist eine Erweiterung der Markov-Eigenschaft, bei der die Anfangszeit eine Stoppzeit ist.

错误：搜索内容不能为空，请输入英文关键词
错误：关键词超出字数限制，请精简
高级检索

Starke Markov-Eigenschaft

  • 章节

  • 发表日期：

    2026年

查看全文
  • Andrea Pascucci

摘要

In diesem Kapitel bezeichnet \(X=(X_{t})_{t\ge 0}\) einen Markov-Prozess mit Übergangsverteilung p auf einem gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum \(({\Omega },\mathscr {F},P,\mathscr {F}_{t})\) , der die üblichen Bedingungen erfüllt. Die starke Markov-Eigenschaft ist eine Erweiterung der Markov-Eigenschaft, bei der die Anfangszeit eine Stoppzeit ist.