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In diesem Kapitel führen wir das stochastische IntegralIntegralItôItôIntegral \( X_{t}:=\int _{0}^{t}u_{s}dB_{s},\qquad t\ge 0, \) ein, interpretiert als stochastischer Prozess mit variierendem Integrationsendpunkt. Wir werden geeignete HypoBehauptungn für den Integranden Prozess u und den Integrator Prozess B annehmen.

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Stochastisches Integral

  • 章节

  • 发表日期：

    2026年

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  • Andrea Pascucci

摘要

In diesem Kapitel führen wir das stochastische IntegralIntegralItôItôIntegral \( X_{t}:=\int _{0}^{t}u_{s}dB_{s},\qquad t\ge 0, \) ein, interpretiert als stochastischer Prozess mit variierendem Integrationsendpunkt. Wir werden geeignete HypoBehauptungn für den Integranden Prozess u und den Integrator Prozess B annehmen.